Соотношение риск/прибыль

Показатель, позволяющий оценить потенциал прибыли в сделке по отношению к возможному убытку.

Соотношение риск/прибыль

Риск определяется стоповым уровнем и равен разнице между ценой входа в сделку и ценой стопового ордера для выхода из нее с убытком. Уровень, на котором сделку планируется закрыть с прибылью называется целевым уровнем. Потенциал прибыли в сделке равен разнице между ценой входа и целевым уровнем.

Для расчета соотношения риск/прибыль на финансовых рынках необходимо разделить потенциал прибыли на размер риска. Если полученное значение меньше 1, это означает, что риск в сделке превышает возможную прибыль; если больше 1, то потенциальная прибыль превышает риск.

При оценке сделки следует учитывать вероятность того, что цена дойдет до целевого уровня раньше, чем до стопового. При торговле внутри дня обычно применяется соотношение риск/прибыль от 2 до 5.

Соотношение риск/прибыль в сделке не должно выбираться произвольно. Стоповый уровень и уровень фиксации прибыли должны быть обоснованными и соответствовать применяемой стратегии торговли.

Использование в торговле

Для использования соотношения риск/прибыль в торговле необходимо:

  • найти точку входа на графике торгового инструмента;
  • определить целевой и стоповый уровень по отношению к текущей цене;
  • рассчитать соотношение риск/прибыль;
  • если полученное значение ниже порогового, предусмотренного правилами торговой системы, следует отказаться от сделки и перейти к поиску других возможностей.

Соотношение риск/прибыль не отражает вероятности успешного завершения сделки. Неоправданное удаление целевого уровня от точки входа или подтягивание стопового уровня снижают шансы на успех.